本課程讓學(xué)員能充分掌握國外高端客戶目前最常使用的投資工具,以及這些另類投資工具為客戶投資組合所帶來降低風(fēng)險及提高報酬的利益.
量化投資與對沖基金
第一部分 量化投資介紹
1. 量化投資基本概念
2. 量化投資的歷史
3. 量化投資的內(nèi)容
4. 量化投資的優(yōu)勢及價值
5. 量化投資與傳統(tǒng)投資
6. 量化投資的未來趨勢
第二部分 神秘的對沖基金
1 對沖基金定義及特征
2 對沖基金發(fā)展史
3 市場主要的參與者
4 證券業(yè)及對沖基金
5 業(yè)績持續(xù)性
6 對沖基金的運作
7 規(guī)模及收益
8 對沖基金投資者
9 全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況
(1) 全球市場規(guī)模
(2) 市場研究單位
(3) 市場監(jiān)管趨嚴(yán)
(4) 臺灣對沖基金現(xiàn)況
第三部分 對沖基金主要策略
1 美國證監(jiān)會的分類
2 對沖基金主要策略
3 股票對沖策略
4 事件驅(qū)動策略
5 宏觀因素策略
6 相對價值策略
7 區(qū)域投資策略
第四部分 全球十大對沖基金公司及其策略
1 橋水基金
2 摩根大通資產(chǎn)管理
3 齊夫資本
4 貝萊德
5 鮑波斯特集團
6 保爾森公司
7 安祖高頓公司
8 文藝復(fù)興科技
9 埃利奧特
10 法拉龍資本
第五部分 對沖基金主要投資策略解析
1 可轉(zhuǎn)債套利
2 固定收益套利
3 統(tǒng)計套利
4 并購套利
5 破產(chǎn)套利
6 特殊事件套利
7 總體經(jīng)濟
8 多空股票
9 股票放空
10 商品期貨策略與CTA
11 基金中的基金
12 其他
第六部分 對沖基金組織架構(gòu)
1 主要架構(gòu)
2 財務(wù)杠桿
3 外部監(jiān)管
4 內(nèi)部控制
5 對沖基金的新發(fā)展
第七部分 對沖基金風(fēng)險控管探討
1 LTCM失敗案例
2 Amaranth失敗案例
3 風(fēng)險及報酬的權(quán)衡
4 投資策略模型的風(fēng)險
第八部分 國內(nèi)對沖基金發(fā)展
1 中國基金對沖時代
2 對沖基金投資應(yīng)用
3 國內(nèi)對沖基金面臨的挑戰(zhàn)
第九部分 對沖基金未來趨勢
1 大者恒大
2 機構(gòu)投資人為主
3 新的市場及投資策略
4 操作更透明化
5 流動性更佳
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